کتاب پیش بینی ریسک مالی

پیش بینی ریسک مالی

جهانی شدن در سال های اخیر گسترش زیادی داشته است و این پدیده در بازارهای مالی از گستردگی چشم گیرتری برخوردار بوده است. در دو دهه اخیر شاهد تسریع تحرک بین المللی سرمایه ها چه در شکل سرمایه گذاری مستقیم و چه در شکل سرمایه گذاری غیر مستقیم بوده ایم .

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمان ها و مدیران ، آن ها را با چالش های متعدد مواجه ساخته است. برای مدیریت موثر این چالش ها ، رویکرد های نوین مدیریت و شایستگی های خاص طرح و توصیه شده است . شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثر بخشی سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی ، ریسک با مفهوم احتمال محتمل زیان و عدم اطمینان شناخته می شود و روش های مختلفی برای ارزیابی ریسک وجود دارد. اما سرمایه گذاران بیشتر به دنبال ریسک نامطلوب و اندازه گیری آن هستند. ارزش در معرض خطر مقیاس استانداری است که تحلیل گران مالی از آن برای محدود کردن ریسک بازار دارایی یا پرتفوی استفاده می کنند .

تخمین ارزش در معرض خطر پرتفوی نیازمند یک مدل یا به صورت کلی تر یک سری مفروضات مرتبط با توزیع مشترک بازده دارایی ها است . در بازارهای پر نوسان و در رکودهای اقتصادی ، بازده دارایی ها همبستگی بیشتری با یکدیکر دارند .در چنین شرایطی مدل سازی با توزیع نرمال ، غیر ممکن است.

در این شرایط نیاز به کتابی که مفاهیم پیش گفته را پوشش داده و به شکل دقیقی مفهوم ریسک مالی را  تبیین کند احساس می شد . در این کتاب سعی شده با رو یکرد  کاملا کاربردی و در قالب مثال های عملیاتی به تشریح موارد فوق بپردازد.

کتاب شامل فصل های زیر می باشد:

فصل اول : بازارهای مالی و ریسک

فصل دوم: سنجه های ریسک

فصل سوم: مدل سازی نوسان تک متغیره

فصل چهارم: مدل های نوسان چند متغیره

فصل پنجم: ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار

فصل ششم: پیش بینی ریسک

فصل هفتم: پس آزمایی و آزمون استرس

فصل هشتم: نظریه ارزش فرین

نقطه قوت کتاب بیان ساده، مثال های متنوع و بیان کدهای نرم افزار matlab برای هریک از موارد گفته شده است