دهه های اخیر شاهد انقلابی در معامله اوراق مشتقه در بازارهای مالی جهان بوده است. کتاب حاضر دو جلد می باشد و پس از مطالعه تیم تحقیقاتی ( هسته مطالعات مدل های بازارهای مالی) به حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد نیازهای دانشجویان و محققین رشته های ریاضیات مالی، مهندسی مالی و اقتصاد مالی در حوزه مدل سازی ترجمه شده و پس از تدریس حدود یک دهه در دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و بازارهای مالی به مرحله چاپ رسیده است. جلد اول کتاب شامل فصل های زیر می باشد:
فصل اول: مقدمه ای بر ابزارهای مشتقه
فصل دوم : اقتصاد مالی و حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادفی
فصل سوم : مدل های قیمت گذاری اختیار معامله
فصل چهار: اختیارهای وابسته به مسیر
کتاب در فصل اول تقریبا مهندسی مالی را به صورت خلاصه توضیح می دهد و تمام مطالب مربوط به ابزار مشتقه را تشریح می کند،نقطه قوت این فصل این است که مهندسی مالی و ابزارهای مشتقه را از دیدگاه مدل سازی ریاضی توضیح می دهد.
در فصل دوم تقریبا اقتصاد مالی شرح داده می شود و با ترکیب با فصل اول می تواند مرجع مناسبی برای درس اقتصاد مالی پیشرفته و همچنین پیش نیاز مناسبی برای محاسبات تصادفی در مالی نیز باشد. فصل سوم اساس و پایه مدل سازی را تشریح می کند و مدل سازی پیش رفته به زبان ساده شرح داده میشود. این فصل پیش نیاز و مرجع مناسبی برای درس ریاضی مالی می باشد. فصل چهارم اختیارات وابسته به مسیر از جمله اختیارات آسیایی بیان میشوند.
در جلد دوم کتاب پس از مطالعه مفاهیم مالی مربوط به بازارهای مشتقات مالی و مدل سازی آن ها ، در فصل پنجم از جلد دوم اختیار معاملات آمریکایی تشریح می شود، در این فصل علاوه بر مفهوم و کاربردهای اختیارات آمریکایی، به مدل سازی و حل انواع اختیارات آمریکایی پرداخته میشود. این فصل به دلیل پیچیدگی و کاربردهای فراوان میتواند پیش نیازی برای تعریف پژوهش های نوین در حوزه مالی باشد . در فصل ششم از جلد دوم روش های عددی حل مدل های مالی گفته شده تشریح می شود، این فصل مرجع کاملی برای روش های عددی در مالی میباشد، به دلیل این که اکثر مدل های نوین مالی دارای جواب بسته یا همان جواب تحلیلی نیستند، مطالعه و یادگیری این فصل برای تمام پژوهشگران بازارهای مالی لازم میباشد ، فصل های هفتم و هشتم جلد دوم در مورد مشتقات نرخ بهره و قیمت گذاری اوراق قرضه میباشند ، این فصل ها مرجع مناسبی برای ریاضی مالی دو یا ریاضی مالی پیشرفته می باشند. در این فصل ها مدل های پویای تصادفی نرخ های بهره و مشتقات آن ها تشریح میشوند.
جلد دوم کتاب شامل فصل های زیر می باشد:
فصل پنجم: اختیار معاملات آمریکایی
فصل ششم: طرح های عددی برای قیمت گذاری اختیارات
فصل هفتم : مدل های نرخ بهره و قیمت گذاری اوراق قرضه
فصل هشتم: مشتقات نرخ بهره: اختیار معاملات اوراق قرضه، ابزارهای لایبور و سوآپ
مطالعه این کتاب برای تمام رشته های مرتبط به مالی و محققین رشته هایی از ریاضی که علاقمند به پژوهش در حوزه مالی می باشند توصیه میشود.
