این کتاب درسی مقدمه ای برای اسن روش های اخیراً توسعه یافته در اقتصاد سنجی سری زمانی است. بنابراین،فرض بر این است گه خواننده با دانش اولیه حساب و جبر ماتریس و همچنین اقتصاد سنجی و آمار در سطح کتابهای مقدماتی آشنا است. این کتاب با هدف دانشجویان کارشناسی پیشرفته و به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد در اقتصاد و اقتصاد سنجی کاربردی بلکه در مخاطبان عام اقتصاددانان با استفاده از روش های تجربی برای تجزیه و تحلیل سری های زمانی است. برای این خوانندگان، این کتاب در نظر دارد تا با ارائه مثالهای تجربی فراوان، شکافت بین روشها و کاربرد ها را برطرف کند.
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و مبانی
فصل دوم: فراینده های مانای تک متغیره
فصل سوم: علینت گرنجری
فصل چهارم: فرآینده های خودر گرسیون برداری
فصل پنجم: فرآینده های نامانا
فصل ششم: همجمعی
فصل هفتم: ناهمسانی واریانس شرطی خودر گرسیونی
و کتاب فوق از طریق سایت kaniketab قابل تهیه می باشد